USDT冲破14.53美元价位,多头行情是否已经开启?,引发热议-爱游戏官网

  

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USDT冲破14.53美元价位,多头行情是否已经开启?,引发热议

  文/量化投资部

  

  股指及大宗商品

  截至2月10日,股指沪深300主力合约上涨1.爱游戏官网网页版入口46%;中证500主力合约上涨2.爱游戏体育官网19%;上证50主力合约上涨0.爱游戏90%。

  从期指基差周线数据来看,沪深300主力合约变化不大,中证500合约贴水变化不大,跨月合约价差变化不大。

  从持仓排名上看,IC主力合约前二十名席位净空单减少3250手,IF主力合约前二十名席位净持仓净多单减少3535手。

  

  短期内中证500期指做空动能减少,沪深300做多动能减少,市场结构性行情或继续并保持弱势的状态。

  美元截至周五收盘上涨,贵金属COMEX白银上涨2.72%,COMEX黄金上涨1.14%。根据CFTC公布的2月10日COMEX黄金持仓非商业净多头净持仓增加3660手,而COMEX白银头非商业净多头则增加1428手。SPDR黄金ETF本周持仓较上周减少4.87吨至806.35吨。

  美元走势加剧贵金属市场波动,黄金,白银或继续调整。本周ICE布油上涨0.07%,NYMEX原油上涨0.04%,仍维持油价区间整理判断,但是震荡中枢存在上移,油价继续维持有望突破60美元的判断。

  从资金流向、持仓成交比来看,国内大宗商品黑色系大涨,化工品本周也大涨,农产品本周表现尚可,有色金属大涨,关注商品期货整体做多机会。

  

  融资融券交易数据

  截至2月9日(周四),全市场融资融券余额为8848.9亿元,较2月3日(上周五)增加169.1亿元,其中融资余额8813.3亿元,增加163.2亿元,融资余额占全市场总流通市值比例为2.19%,小于一年以来以来平均值2.45%;本周融资买入金额为1201.2亿元,占全市场总成交金额比例为7.88%,小于近一年以来平均值8.99%。本周全市场成交2.02万亿,成交金额相对上周大幅放大,本周市场放量上涨1.98%,创业板指数相对较弱,上涨1.49%。

  本周全市场融资余额大幅上升,但融资买入金额仍处于近一年以来较低的水平,并且融资买入金额成交占比也小于近一年以来的平均比例,表明在近期市场调整的大环境下,杠杆资金谨慎情绪较重,买入热情仍旧不高。

  

  本周融资净买根据相关数据我们对下周市场整体作谨慎的判断,指数可能横盘震荡,但部分近期表现热门的板块存在机会。入金额排名前五大行业为非银金融、建筑、国防军工、建材、石油石化。

  

  

  ETF期权数据

  50ETF截止周五收盘上涨1.02%。从隐含波动率来看,认沽期权隐含波动率整体变大。由于现货本周上涨,本周认购期权上涨,认沽期权下跌明显。从本月持仓和成交来看,期权市场对上证50指数持谨慎态度。

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  风格表现及估值比较

  本周所跟踪财务类因子都有良好的区分度,其中单季度净利润环比增速排在全市场前列的多头组合表现相对良好;技术面因子都有良好的区分度,之前一周成交额排在全市场后列的个股多头组合继续表现相对良好;风格因子除了PE(TTM)因子以外都有良好的区分度,小市值多头组合继续表现相对良好。

  从全市场估值来看

  本周市场各板块整体估值继续处于历史中位水平,相对前一周略有上升,其中PE(TTM):全市场剔除金融板块41倍、沪深300 板块13倍、中证500板块47(↑)倍、创业板59(↑)倍;PB(最新): 全市场剔除金融板块2.7倍、沪深300 板块1.5倍、中证500板块2.8(↑)倍、创业板5.1(↑)倍。

  

  综合来看,市场继续以短期交易为主,环比改善的个股继续处于主导,小盘股也有所表现,各板块估值继续处于历史中值水平。

  

  

  

  投资者情绪

  从反映投资者对可能承担的风险所要求的回报的大类资产风险溢价指标来看,该指标继续在2016年以来的低位徘徊。从反映实业资本对公司估值的认可度的上市公司增持及高管减持指标来看,本周上市公司增持家数略高于2015年股灾后的均值水平,而本周上市公司高管增持家数维持在股灾以后的均值水平。

  从反映投资者短期情绪的的涨跌停个股及创新高新低个股指标来看,本周有效涨停个股个数为144个,有效跌停个数为8个;同时,周五有182只股票创60日新高,67只股票创60日新低,投资者情绪有所提升。

  

  综合来看,当前股票资产具有相对相对配置优势,中长期指数上行概率高于下行概率但难有较大空间。

  

  

  

  

  从以上数据来看,目前市场整体继续处于震荡状态,但周期行业表现较好,主要原因是需求和供给两方面都有一个较好的改善,企业盈利好转,行业的估值得到修复;另一方面,美股受特朗普政府加大基建投资预期影响,周期类股票带动美股迭创新高, 国内A股市场周期板块随之上涨。目前A股市场主要分歧在于货币政策的预期,从年前央行的“假降准”到年后的“假加息”,加上两会前监管层大概率稳定市场的需求,未来须关注国内CPI和美联储加息两个变量。因此,目前对市场维持震荡并有结构性行情的判断。

下周见!

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